Потребуется немало знаний и навыков, чтобы адекватно и грамотно анализировать представленную информацию. Когда формируется профиль рынка, вы должны указать конкретный участок для исследования – день, неделя и т.д. Временной интервал задается индивидуально трейдером, так как зависит от его торговой системы. Если смотреть только на график свечей, трейдеру ничтожно мало такой информации и график бы просто дошел до уровня. Такая ситуация может рассматриваться и как разворот, и как продолжение тенденции, как видно ниже не рисунке. Пример профиля рынка может выглядеть таким образом, как представлено на рисунке ниже.
Достоинства кластерного анализа
На кластерах наглядно представлена ситуация, как ведут себя влиятельные участники рынка – ориентированы на покупку или продажу, какие цены актуальны для них. Все данные по сделкам формируются в соответствующем кластере. Данная статья посвящена такому техническому приему как кластерный анализ. Кто-то слышит об этом впервые, для кого-то это знакомо, но непонятно. На примере рекомендаций от брокера FinmaxFX разбираемся детально, что это такое и как грамотно применять в торговле на финансовых рынках.
Маркет-профиль помогает отслеживать ключевые уровни и интерпретировать их как области с максимальными объемами по сделкам. Также через данное понятие можно понять, на каких уровнях какие объемы по ордерам отслеживались (см. рисунок). Как видно из примера выше, инструмент профиля рынка может быть полезен для выявления зон аккумуляции и дистрибуции. При развитии дистрибуции профиль приобретает форму буквы “Р”. Рассмотрим еще один пример дистрибуции наложив на график дневные профили. Рассмотрим причину среднесрочного тренда, который вступил в силу в апреле 2019 после аккумуляции биткоинов на уровне 4 тысячи долларов за BTC.
Пример 3. Дневной график E-mini S&P-500
Комбинируя контент (Content), режимы (Mode), и цветовые настройки (Color Scheme), ты можешь получить более 440 различных вариаций кластерных графиков. При алон брокер обзор флэте, значение уровня дельта умеренное и переход к нормальному уровню может подсказать начало тренда. Сделки на покупку или продажу рыночного актива по определенной цене на определенном таймфрейме являются теми самыми однородными элементами, образующими кластер. Начало работы с кластерным анализом сводится к получению исходных данных. Желательно ознакомиться с основами этой системы, чтобы во время торгов чувствовать себя уверенно.
ATAS предлагает непревзойденные возможности для настройки и кастомизации графиков кластерного анализа рынка. Этот лонгрид посвящен кластерному анализу и ориентирован на новичков. В тексте простыми словами объясняется суть кластерного анализа биржевых объемов, его цели и способы применения.
На что указывает показатель «Профиль рынка»
Для анализа применяется специальный график с отображением всех сделок, происходивших на определенных ценовых уровнях. Он дает наглядное представление о том, что происходит в определенном временном интервале, в пределах одного бара (или свечи). Анализируя объемы торгов, трейдеры определяют наиболее вероятное движение цены.
Ты получаешь больше ценной информации о динамике торгов – а вместе с тем конкурентное преимущество перед другими трейдерами. Как так получается, что рынок идет вверх после всплеска продаж? Потому что продажи в начале аккумуляции отражают ордеры от паникующих новичков (или “толпы”, если позволите). Профессионалы начинают накапливать позицию используя лимитные BUY ордера ниже падающей цены, поглощают предложение и аккумулируют монету (акцию, фьючерс) на своих счетах. На рынке постоянно идёт противоборство интересов продавцов и покупателей. И каждое самое маленькое движение цены (тик), является тем ходом к компромиссу – ценовому уровню — который в данный момент устраивает обе стороны.
Учетные данные для входа были отправлены на ваш электронный адрес. Кластерный анализ показывает динамику рыночной борьбы сил спроса и предложения самым подробным образом. В остальном процесс класстерного анализа криптовалют и применяемые принципы остаются такими же, как показано выше. Единственное отличие – криптовалюты могут образовывать кластеры с большими цифрами внутри, если стоимость монеты составляет доли доллара или даже цента.
Если команда слабая – попадает в офсайды (ловушки, ложные движения цены). Также в статье ты найдешь ссылки на подробные гайды и обзорное видео по настройке кластерных графиков в платформе ATAS. Пример кластерного анализа можно увидеть на на коротких временных интервалах. Рассматривая рисунок, можно отметить, что столбцы гистограммы 1-4 показывают, как на сильном вливании объема случился отскок от уровня поддержки. Зона столбцов 5-6 демонстрирует, что при выбросе объема тормозилось движение вверх, а крупный трейдер входил на продажные сделки. Полезно применять индикатор YuClusters, который помогает формировать графики, используя тиковые данные и выбранную трейдером цену Аск, Бид или среднее их значение.
Пример. Анализ кластеров криптомонеты PEPE на 10-минутном графике
Данный метод можно смело называть самым точным и детальным в работе трейдера. Кластерный анализ тоже является объемным профилем, однако по каждой конкретной свече или тику, где указывается конкретное количество совершенных сделок. Данное явление можно сравнить с графической интерпретацией стакана или ленты, однако объем в этом случае неполный. Возьмем рынок EURUSD, такой популярный среди форекс трейдеров. Период недельный, типа кластеров — Delta Colored Trades Histogram, мы используем данные с фьючерсного рынка. Анализируя Аккумуляции и Дистрибуции, мы будем соединять ранее рассмотренные отдельные паттерны в комбинации.
- Когда свеча как единое целое кластеризуется по ценовым уровням – мы получаем кластерный график или, как его еще называют, футпринт.
- Кластерный анализ тоже является объемным профилем, однако по каждой конкретной свече или тику, где указывается конкретное количество совершенных сделок.
- Если отслеживать все нанесенные на свечу покупные и продажные объемы, можно разницу по количеству операций.
С другой — вариантов того, как аккумуляция визуализируется на графике — великое множество. И некоторые паттерны могут отсутствовать или быть неочевидными. Каждый кластер, или группа дельт, позволяет разобраться в том, покупатели или продавцы преобладают на рынке в данный момент времени. Достаточно лишь подсчитать общую дельту, просуммировав продажи и покупки.
Плюс к этому вы должны понимать, что рынок толкает рыночный ордер, а останавливает движение лимитный ордер. Все крупные игроки всегда входят в рынок с помощью лимитных заявок, при этом движение или тренд останавливается, а то и во все разворачивается. Поскольку рыночный ордер не в силах выкупить все лимитные заявки. Имеет весь необходимый инструментарий и создает неограниченные возможности для КА. SMART DOM — модуль для работы с биржевым стаканом, позволяет отслеживать крупные заявки.
Для определения более точных уровней необходимо анализировать самые узкие временные отрезки, в том числе просматривать данные минутного таймфрейма. Благодаря дельта-профилю трейдер воздерживается от покупки и находит прекрасный момент для продажи. Ниже на рисунке показано, как выглядит кластерный и свечной графики. Отметим, что вход в долгосрочные short позиции — явно невыгодная идея, когда речь идет о начальных фазах дистрибуции.
Кластер — это цена актива в определенный промежуток времени, на котором совершались сделки. Результирующий объём покупок и продаж указан цифрой внутри кластера. Бар любого ТФ вмещает в себя ,как правило, несколько кластеров.
Этот слабый рост — разумное место для входа в shorts на фоне фактической слабости, замеченной на предыдущих днях. Тут аналитик получил серьезные факты на графике, говорящие о том, что рынок не готов идти выше. Вероятней всего, что всех покупателей встречали лимитные SELL. Всплеск покупок (зеленая дельта) выше 1300 не дал результатов в виде достижения новых максимумов. Цена лишь немного превысила high 13 мая, чтобы “подразнить” покупателей, и активировать стопы “ранних медведей”.